Mittlere Reversion Was ist die mittlere Reversion Mittlere Reversion ist die Theorie, die darauf hindeutet, dass die Preise und die Renditen schließlich wieder auf den Mittelwert oder den Durchschnitt zurückgehen. Dieser Mittelwert oder Durchschnitt kann der historische Durchschnitt des Preises oder der Rendite oder ein anderer relevanter Durchschnitt sein, wie das Wachstum der Wirtschaft oder die durchschnittliche Rendite einer Branche. BREAKING DOWN Mittlere Reversion Diese Theorie hat zu vielen Investitionsstrategien geführt, die den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren betreffen, deren jüngste Performances sich stark von ihren historischen Durchschnittswerten unterscheiden. Eine Änderung der Renditen könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen nicht mehr dieselben Aussichten hat wie es einmal war, wobei es in diesem Fall weniger wahrscheinlich ist, dass eine mittlere Reversion eintritt. Prozentuale Renditen und Preise sind nicht die einzigen Maßnahmen, die als Rückgang der Zinssätze oder sogar der Kurs-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens kann dieses Phänomen unterworfen werden. Eine Reversion beinhaltet die Rückkehr jeder Bedingung zurück zu einem vorherigen Zustand. In den Fällen von mittlerer Reversion ist der Gedanke, dass jeder Preis, der weit von der langfristigen Norm fliegt, wieder zurückkehrt und in seinen verstandenen Zustand zurückkehrt. Die Theorie konzentriert sich auf die Reversion von nur relativ extremen Veränderungen, da normales Wachstum oder andere Fluktuationen ein erwarteter Teil des Paradigmas sind. Die mittlere Reversionstheorie wird als Teil einer statistischen Analyse der Marktbedingungen verwendet und kann Teil einer Gesamthandelsstrategie sein. Es gilt gut für die Ideen des Kaufs niedrig und verkaufen hoch, in der Hoffnung, anormale Aktivität zu identifizieren, die theoretisch wieder zu einem normalen Muster zurückkehren wird. Die Rückkehr zu einem normalen Muster ist nicht gewährleistet, da ein unerwartetes Hoch oder Tief ein Hinweis auf eine Verschiebung in der Norm sein könnte. Zu solchen Ereignissen zählen unter anderem neue Produktfreigaben oder Entwicklungen auf der positiven Seite oder Rückrufe und Klagen auf der negativen Seite. Selbst bei Extremereignissen ist es möglich, dass eine Sicherheit eine mittlere Reversion erfährt. Wie bei den meisten Marktaktivitäten gibt es nur wenige Garantien, wie bestimmte Ereignisse den allgemeinen Reiz einzelner Wertpapiere beeinflussen oder nicht beeinflussen werden. Mean Reversion Trading Mittlerer Reversion-Handel schaut auf extreme Veränderungen in der Preisgestaltung eines bestimmten Sicherheitskapitals, basierend auf der Annahme, dass es wieder in seinen früheren Zustand zurück. Diese Theorie kann sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf angewendet werden, da es einem Händler erlaubt, auf unerwarteten Aufschwüngen zu profitieren und beim Auftreten eines anomalen Tiefstandes zu sparen. Linear Regression Indicator (LRI) Die Basis der Linear Regression Indicator ist eine Preisentwicklung angedockt Eine gewisse Zeit. Die Methode der linearen Regressberechnung ist die kleinste Quadrate. Die kleinste Quadrate erlaubt es, eine Trendlinie so zu zeichnen, dass die Wurzel-Mittel-Quadrat-Divergenz (Achse Y) der Trendpunkte von den n Preisplanpunkten in der gewissen Periode minimal ist. Eine mit dem linearen Regress gezeichnete Trendlinie endet immer mit dem LRI-Indikatorpunkt. Obwohl LRI-Indikator gleitenden Durchschnitt ähnelt, hat es einige Pluspunkte. Im Gegensatz zum gleitenden Durchschnitt hat LRI eine niedrigere X-Latenzachse und ist daher reaktiver gegenüber Preisbewegungen. Im Allgemeinen prognostiziert LRI den Preis für zukünftige Perioden gemäß dem aktuellen Preis und unter Berücksichtigung vergangener Preisentwicklungen. Die Berechnung des LRI-Indikators erfolgt auf folgende Weise: Ziehen Sie eine lineare Regressionslinie über die definierten Periodenwerte, um die aktuellen Zahlen anzuzeigen. Eine lineare Regressionslinie kommt immer so nah wie möglich an die definierten Werte und entspricht einer Geraden. Es ist unmöglich, den Anfang einer Datenreihe LRI zu setzen, während der definierte Zeitraum nicht mit den Daten gefüllt ist. Es ist vergleichbar mit dem Time Series Moving Average und einem Null-Offset Time Series Forecast.
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